2023年第四季度全球银行巨头风险加权资产大揭秘！

全球风险管理专业人士协会（GARP）致力于为风险管理条线上的各级人员，包括各大金融机构的风险管理从业者和监管机构人员提供风险教育和最新行业资讯。

接下来为大家介绍金融政策动向、宏观调控、气候风险管理等领域对操作风险、信用风险、市场风险和资产负债管理的影响。让我们一起全面认识风险，防范风险，化解风险。

去年年底，全球30家系统性重要银行（GSIBs）报告的风险加权资产总额接近30万亿美元，比2022年年底增长了5%。中国占据了总额的45%。美国和欧洲合计占了另外45%。全球范围内，信用风险、市场风险和操作风险所占风险加权资产的比例在过去三年中基本保持稳定，但在区域层面存在差异。

中国 ——中国的风险加权资产增长最快，主要由信用风险驱动，占总风险加权资产的93%。在2021年和2020年，中国的风险加权资产增长率也是同行中最高的，分别为8%和9%。下面的图表显示了过去6年风险加权资产的急剧增长。

去年11月，中国国家金融监督管理总局推出了新的商业银行资本管理办法，新规于今年1月生效，将使得中国的规定与巴塞尔III中的全球指导原则保持一致。这些变化将影响风险敞口的计量、资本要求的确定，以及将风险加权资产底线从80%降至72.5%。普遍的共识是，这些变化将降低抵押贷款敞口较大银行的风险加权资产。

日本 ——日本在同行中风险加权资产增长率排名第二。2022年的风险加权资产增长率为9%，这意味着2023年底的风险加权资产比2021年底高出15%。最近风险加权资产增长的主要驱动因素是市场风险，反映了日本金融厅决定提前到2024年3月底实施交易账簿的基本审查（FRTB）。

加拿大——加拿大银行监管机构 OSFI 于2023 年 2 月 1 日推出了修订后的资本和披露准则，其中纳入并实施了《巴塞尔协议III》第一阶段的规定。鉴于信用风险和操作风险发生了重大变化，OSFI 只要求在支柱3 下进行前瞻性披露。

加拿大皇家银行和多伦多道明银行的资产负债表和风险加权资产规模大致相当。两家银行的年末风险加权资产总额增加主要是由于多伦多道明银行的操作风险增加，道明银行因企业收购和处置增加了141亿加元的风险加权资产。

美国 —— 美国的GSIBs通常按业务模式分为中心银行、投资银行和托管银行。过去三年内，紧随COVID大流行的第一年增长了4.6%，风险加权资产增长相当温和。2023年的增长部分是由于摩根大通在5月份收购第一共和银行后信用风险资产的增加。

欧洲——英国和欧洲大陆是系统性重要银行数量最多的地区。金融稳定委员会（FSB）在其2022年GSIBs名单中列出了13家。2023年FSB公布的名单包括11家。

瑞银集团于去年6月完成了对瑞士信贷的收购，这导致2023年底风险加权资产大幅增长了71%，而联合信贷集团则因隐含系统性风险较低被FSB 从名单中移除。

FRR，国际通用黄金证书

全球风险管理专业人士协会（Global Association of Risk Professionals，简称GARP）是世界权威性的金融风险管理专业组织，其会员由全球顶级的风险管理方面的专业人员组成。在巴塞尔协议制定过程中，GARP作为国际清算银行风险管理的总咨询机构，与国际清算银行共同制定风险标准，是全球风险管理领域的权威机构和标准制定者。

GARP的会员由来自于全球超过195个国家和地区的20万多名风险管理从业者和研究者组成，他们分别就职于银行金融机构、投资管理公司、政府机构、科研院校和其他各类机构。

GARP的各级证书项目为各类机构在各层面创造风险意识和风险管理文化作出卓越贡献。GARP推出的金融风险与监管证书（FRR）得到了各大银行、跨国金融机构的广泛认可，成为衡量高级风险管理人员专业风险管理能力的重要标准，FRR是国际通用的黄金证书。

2008年1月25日国家劳动和社会保障部批准全球风险管理专业人士协会(GARP)的银行风险与监管（ICBRR，包含FRR）国际证书项目注册登记(注册号为劳引字[2008]001号)，在金融系统开展培训、考试和发证工作。FRR被列入国家职业资格证书统一管理体系，证书信息在人社部官网可查询。

FRR，金融人学习收益

（已有100多家银行发文组织报考FRR证书 部分截图）

金融风险与监管证书（FRR）是金融从业人员提高风险管控专业能力的国际通用证书，是金融从业人员晋升定级加分的重要依据之一，是实现高薪就业的金钥匙。

FRR的持证者在工作中发挥所学，专业能力、薪酬、职务、身份地位等均获得大幅提升，为银行金融业的安全、健康发展做出贡献！为建设金融强国战略添砖加瓦！

更多精彩，戳下方图片